世界上没有“免费的午餐”，但金融市场里可以有！······ 分析日记 fxplus.cn

在程序化交易中，多策略、多品种、多周期组合的方式是最常用的分散风险的交易方式，国内某位程序化交易高手曾经表示：在这个金融市场上唯一的“免费午餐”就是多策略、多品种、多周期的组合。

用一个简单的交易策略去做10个品种或者更多，出来的效果绝对比做一个品种要好。给多策略、多品种、多周期排个序，笔者认为多品种是最重要的，第二个是多策略，第三个是多周期。其中互补性的体现，多品种会强一些，其它的会慢慢变弱。还有一个优点，组合测试中，10个策略的总盈利是相加的，但是最大回撤绝对不是相加而是相互抵消。这就是在做组合上的最大优势，一个方面亏损的时候，另外一个方面可能在赚钱，因此它能极大地平滑资金曲线。

基于这样的组合思路，笔者将近期趋势流畅、成交活跃的几个品种策略做了组合，并且各个策略之间周期也有所不同，这样做到了多策略、多品种、多周期的组合。

组合的品种有：铁矿石、橡胶、螺纹钢、鸡蛋、PP、动力煤，这些品种成交都比较活跃，波动足够大，趋势性也比较好，并且各个策略的单独历史回测和实盘表现都不错。以下为该组合策略的历史回测曲线（粗体灰色线表示组合曲线，细线表示单个品种曲线），以及回测月度盈亏图。

从以上两张图中可以看到，该策略的组合曲线非常平滑，回撤也比较小，即便是在2016年11月11日，也没有出现大幅的回撤，在近期部分商品的趋势行情中，该策略曲线再创新高！此外，在历史测试的最近39个月当中，只有5个月是小亏的，并且大部分盈利的月份，盈利幅度相对比较大！从2015年1月至2018年3月回测，年化单利收益率超过130%！

总结：策略组合的概念提高了资金曲线的稳定性，使交易者有更高几率在这个市场中存活下去。策略组合没有单个策略的收益高，但是相对于收益还是生存的意义更大一些。

本策略由盈利军师策略开发和维护团队研发，并经团队实盘账户长期检验。以下为团队的多策略组合实盘曲线图。

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