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十、结论

  经过这篇文章,我们建立了一个针对道琼斯迷你指数的交易系统,并使用2004年1月到6月的数据做测试。从开始的通道突破交易法开始,我们使用数学手段逐步测试并发展这个交易系统的各个部分。值得注意的的是,我们的系统是基于某段数据,并根据这些数据来进行优化设置,因此对系统的有效性要有所觉悟。如果进行过多的优化设置,我们将发现用其他时间段进行测试的效果会大打折扣。 过度优化的特征是:

  1、 数量过多的特殊参数。
  2、 某些参数有特别的效果。比如, 47能获得利润,而46,48却不能。
  3、 不同的市场,同一市场的不同时间段,使用不同的参数。
  4、 使用固定的数字,如,35点固定止损,不管现在的市场的波动率如何。
  5、 系统在测试时间段内有出色的赢利,但在其它时间却有显著的损失。

  让我们回顾我们的系统,看看它有没有被过度优化:

  市场: 迷你道琼斯30指数,一份合约5美元

  交易时间: 交易时间:东部时间9.30am – 11.45am

  入场点: 区间高点突破做多, 区间低点突破做空

  止损: 区间入场点的另外一边   

  止盈: 收盘出场

  其它规则: 周四不交易

  昨天的平均交易频率>过去5天的平均交易频率,不交易我们的区间交易是135分钟的。然而我们把45分钟到180分钟都进行了测试,记录下了不同效果。周四不交易是特殊的规则,同时也是我们对所测试的数据进行的优化。 对其它历史数据的测试:对系统的最后测试,就是测试它在其它历史数据下的效果。下面是容许3点交易费用下,对其它历史数据的测试。
季度 净赢利点数 交易次数 每次交易赢利点数

  2003年1月到3月 393 39 10.08
  2003年4月到6月 210 36 5.83
  2003年7月到9月 387 38 10.18
  2003年10月到12月 214 41 5.22
  2004年1月到3月 416 42 9.90
  2004年4月到6月 359 35 10.26
  2004年7月到9月 60 43 1.40
  2004年10月到12月 215 37 5.81
  2004年1月到6月作为我们的测试时间段表现优异,然而我们也经历了2003 年第一季度和第三季度,类似测试时间段的优异表现,这暗示了我们的系统并没有在特定的时间下有过度优化设置。

  损失(draw down)在测试期间,我们经历的最大损失为181点,但下面表格显示其它数据测试中,有4次超过了我们最大损失。

  日期 点数
  19 Feb 03 234
  10 Jun 03 254
  19 Aug 03 215
  27 Sep 04 189
  Finally, a quick look at the equity curve for trading a single contract below shows that the system is fairly consistent over the entire period: 虽然断断续续翻了10多天,但主要部分都是在这几天里翻的,时间比较紧,同时本人语文水平也没的好,出错之处敬请原谅,但原则性错误可以保证没有。

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