五,入市规则······ 分享日记 fxplus.cn – 分享日记

五,入市规则······ 分享日记 fxplus.cn

五,入市规则

  现在我们来确定我们的交易结构,我们必须严格决定何种情況我们将进入开始交易一旦遇到标准的结构。

  我们的交易策略的结构是十分迅速有效的,我们将一直等待直到美国东部时间上午11点45分,然后进入市场做多如果开盘(上午9点30分到11点45分)的高点被突破或者进入做空如果开盘的低点被突破。最容易的确定这个方法是设置一个静止的命令在市场上买入在最高价格上一个变动价位的范围,一个静止的命令在市场上卖出在比最低价格低一个变动价位的范围。

就如这样一个例子,看看2004年1月2日的交易日。开盘范围给出一个最高价格10510在上午10点58分,一个最低价格10462在上午10点。在上午11点45分我们放置

  如下命令:

  买入预留在10511

  卖出预留在10461

  当市场价格接触到其中一个预留价格而开仓交易,我们将在市场中继续留着另一个预留单作为我们最初的止损价格。如果那个止损价格被达到,那么我们进入市场的理由也将是有问题的。

  我们的入市规则是相当簡单的但是我们可能着眼于改变这些规则在两种情況下:

  1,我们可能几乎不能等到更多价格变动在突破开盘范围之后而在开始我们的交易之前。举例来说,我们可能设置我们的预留价位在比最高价格高5点以及最低价格低5点的范围,在上面2004年1月2日的例子中就是在10515的价格买入和10457的价格卖出。这样设置的理由是来防止出现市场行情刚刚触及我们的预留价格,就是刚刚超过最高或者最低价格就立即反转。我们可以检验这个理论通过观察最大限度顺势行情在每次被触发的交易中,那就是最大限度的数量整个日内行情在我们愿意看到的情況下。

  最大限度有利的行情没有交易成本节约规避代价净赢利/(亏损)

  0240107(67)

  1240214(174)

  26168309(141)

  39203400(197)

  411238490(252)

  从表格中我们可以看到,在市场行情2次触及我们预留价格然后立即反转,总共产生40点亏损在一天的交易结束以后。为了避免这样的情況我们采取用2点来代替1点来制定交易入市点。无论如何,总共有109次交易因为样板和每次入市交易加上的一点将花费额外的107点对于剩下的交易,净亏损67点。我们可以做出如下结论,等待大于1点的机会入市交易减少了系统整体的收益率。二者选一地,一旦设置被触发我们应当等待一个回调在入市前。例如,在2004年1月2日,一旦10462的低价被突破,我们开始一个限价卖出指令在,说,5点更好在10467。这里的威胁是我们可能错过最大的趋势变动如果价格不出现回调的话。无论如何,我们将关注那些那样做。我们需要检查最大变动价格不利于于我们入市价格:

  MAE没有交易错过的交易节约净利润/(亏损)

  053050(305)

  16348103(245)

  29534200(334)

  311634294(340)

  415717376(341)

  我们可以得出如下结论等待一个回调在入市交易之前减少了整体的收益率,因为大多数有利可图的交易被错过了。为了我们的策略,我们将坚持入市交易通过买预留或者卖预留在超过开盘时间范围的最高(低)价格1点的价格。

发表回复