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三.选择一个交易工具

当开始设计一个交易系统时,我们需要做的下一件事是,决定我们该如何来达到我们的。现在有大量的交易工具适用于从股票,货币市场,到金融衍生物如期货和期权。

比方说,对于道琼斯30指数来说,有以下几个不同的交易渠道来操作这只指数:

1、指数中独立的个股。

2、一个ETF基金

3、期权

4、期货

5、套利(注:英国金融衍生物交易免税)

以上的每一个交易工具都可以进一步的细分,目前现在有3个道琼斯30指数ETF,和2个期货品种。每个工具都有它自己的优点,以及或多或少有些不同的交易特性。本文的目的是发展一个道琼斯指数的日内交易策略,我们在一天内开平仓,同时遵守我们使用的交易工具的规则:

1、低成本手续费。由于交易频繁,因此手续费必须最低,交易个股时除外。

2、流动性。要有足够的成交量使我们的单子能进出自如,不会有追不进和砍不掉的情況出现。

3、委买、委卖价格间不能差距过大。普遍来说,在一个流动性好的市场中,委买、委卖价格间距都不大。本交易适用于委买、委卖价格间距不超过5-8pts。道琼斯指数迷你期货(在CBOT电子盘中交易)正好适合本文的交易系统所需要的规则和交易目标,至少日均100000口成交量,委买、委卖价格间距不超过1点,平均每口合约价值,道琼斯指数每点价值5美元。为了发展此日内交易系统,对我们想进行交易的获得历史数据并加以测试是非常重要的。

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