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二.时间周期

  决定我们将要工作方向的时间结构在我们的系统中,是非常重要的。这真实的取决于多少时间我们准备花费在交易上,和多么主动我们要求这个系统在一个周期中的交易次数。广泛的说来,有四个主要的时间结构:时间结构交易长度使用的数据

  长线月盘后数据

  中线周盘后数据

  短线日盘间数据

  日交易接近一天盘间数据

  系统1每次交易平均产生250点的收益但是一年只交易4次。

  系统2每次交易平均仅产生10点收益但是一年交易200次。

  系统1产生1000点收益一年,嘫而系统2产生2000点收益一年。无论如何如果我们允许每次交易5点用做佣金以及滑动误差,那么系统1花费20点/年反之系统2花费1000点/年。

  两个系统产生相似的净利润从整个一年来看无论如何有一个数字要牢记的是:

  在一年只有四次的交易的系统一中,每次交易都很重要和必须被把握。可能大部分的收益将来自一次的交易之中,因此这次交易绝对不能被错过。在系统2中产生的一个新的信号,并不依赖个别的交易。

  系统1将要求有巨大的资本做基础因为交易不得不承受宽幅的震荡。

  系统2要求更多的操作对于交易因为日内数据不得不被监控。

  系统2在交易中对心理上的要求更低因为净资产下降的时期将更少,设计良好并且稳定的日交易系统罕见亏损月。交易的频率是任何交易系统的精华元素,我们选择的交易周期将帮助我们来决定它。没有一个正确的答案到底何种策略适合个体的交易者。鉴于本文的目的,我们将关注一个发展中的日交易系统。

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