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陈颖生:打造“简单”交易模式······ 分享日记 fxplus.cn

刚进入期货市场时,我曾学习“商品大王”罗杰斯判断商品走势的方法,分析所交易商品的基本面,再看原油、美元指数走势,后来又研究各种各样的技术分析方法,比如均线、MACD、日本蜡烛图等等。你是否也曾经这样做过?是否也发现看的越多矛盾越多,心里越来越含糊?是否感觉到处都是风险,手上的单越来越难拿得住?而且每晚都因要看外盘打扰睡眠?这说明了我们的交易模式太复杂了,只有简化交易模式才能稳定我们的收益。

假设我们把交易比喻成工厂的生产线,生产前的研发、开模等等会很复杂,但一旦到了生产期间,流程就应该是很简单的,简单到可以允许批量生产。所以,我们可以把简单交易的特点归纳为:要交易的时候一看就知道怎么办。

如何打造简单交易模式

别光靠感觉交易。感觉好的时候就赚钱,亏钱的时候感觉又没了。你是否想过是因为行情适合你的交易模式导致你盈利,而行情改变导致你的交易模式亏损?

了解和重视每笔单的盈利或亏损。亏损、盈利是每天都会发生的事,我不相信有人能够做到每笔单都盈利。但你是否想过为何会赚钱亏钱,是运气还是是技术?如果连怎么亏的都不知道,那就等于是白亏。如果连怎么赚回来都不清楚,那你的利润也会很快跑掉。比如说,如果你是用均线交易,行情一直就顺着均线往上走,你是很清楚什么原因导致你获利的。反过来说,下破均线止损离场,你一样知道你亏损在那里。

建立自己的交易规矩。把一种交易理念打造成一套属于自己的交易模式,这就是交易的简单化,就是一看行情就知道该怎么办,比如:做什么品种,做多还是做空,什么时候做,做多少手等等。这种模式就会是很有效的,有效代表得到过验证,而得到过验证的交易模式是可以产生稳定利润的。

简单的交易模式的例子

2009年,我曾经在郑州白糖上用过一种比较简单的交易模式:在上涨行情中,以5天均线上穿60天均线为进场信号,2天均线下破10天均线为离场信号。以下是理由:第一,所谓的上涨行情,就是60天均线是向上移动的;第二,当行情振荡走稳以后,一定长期移动平均线先走稳往上,然后是短期移动平均线再往上走,而我在这里选择了5天上穿60天均线;第三,跟理由二相符,大幅回调肯定是短期移动平均线先转下,然后长期移动平均线再往下跌,同样,我这里选择了2天下穿10天均线;第四,选择郑州白糖是因为它本身的特性:1.趋势性比较强;2.波动幅度没有化工类或金属类品种大。

简单的交易模式的验证

买进和卖出都以当天结算价格为参考价(考虑到我们不可能买在最低点,或离场在最高点),如果我们开仓、平仓不在均价附近,可能会影响到收益。

历史数据验证

一共出现7次这种行情,每手最大利润为3480元,最小利润为10元,平均收益为1687元。

实际行情验证

符合操作模式的行情,一共出现两次,第一次在SR1005上基本是平局离场,而第二次在SR1009上则是大幅盈利离场。

交易模式总结

简单:对!一看就知道怎么办。当5天均线上穿60天均线时进场,2天均线下穿10天均线时离场,不用做太多其他思考。做多少手?只要考虑当时的波动率和你的资金量就可以了。

验证:历史数据和实时行情验证都有不错的结果,而且特别是第二次实时行情利润幅度相当大。

弊端:1.5天均线上穿60天均线发生频率不高,所以交易机会不多;2.利用结算价为进场和离场价格有些含糊;3.假如2天均线下穿10天均线时刚好跌停而不能离场,然后出现连续跌停,可能会导致大幅亏损。虽然这种情况没有出现过,但也是潜在风险。

要打造一套自己的交易模式,前期研究是很复杂的,后期的验证也许更复杂,但到了你交易的时候就会很轻松。在这个过程中,你要明白自己的交易模式潜藏的风险,尽量化解其中的弊端。

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