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玩期货有规矩······ 分享日记 fxplus.cn

期货,给人第一印象是高风险和高回报。说它高风险,是因为有太多的人在这个行业爆仓和破产;说它高回报,是因为每年都有人在这个行业一年翻几倍,甚至几十倍。相对股票来说,人们对期货之所以有这种印象,是因为“杠杆”的存在,放大盈利的同时也放大了风险。

做好期货确实很难,在这个行业,赚钱的不到10%。但为什么还有那么多的人前仆后继地进入这个行业:第一是受高回报故事的吸引;第二是谁都认为自己能战胜市场,相信自己是那10%。但是一旦进入期货市场后,才发现,这个行业赚钱其实并不容易,甚至比其他行业都难。听说能在期货市场存活3年已实属不易,6-8年才能培养出一个高手。

“初生牛犊不怕虎,跟很多期民一样,四年前在对期货一知半解的情况下,我进入了期货市场。真是无知者无畏,现在回想起来都感到后怕,生活中没有尝过的酸甜苦辣在这儿尝了个遍。”身为北京科技大学MBA联合会秘书长和某私募公司操盘手的刘小达如是说。今天,他将与期货投资者分享他的经验教训与盈利之道。

●期货生涯的三个阶段

刘先生说进入期货市场一般要经历以下三个阶段:

第一,学习阶段。“刚开始进入市场,完全是凭感觉下单,是赚也着急,亏也着急,完全不按套路出牌,没有任何章法。总体下来是亏多赚少。后来经过反思,认为这样下去不行,需要学习。于是开始购买各种期货书籍,毫不夸张地说,市面上80%以上的期货书籍我都看过,在网上搜集各种资料,寻找各种机会跟期货行业的朋友交流和学习。这个阶段,持续了两年,账户是亏损的,唯一的收获是头上有了白发。”刘先生笑着说。

第二,总结阶段。经过前两年的交易,认识到交易系统的重要性。于是,刘先生尝试着寻找适合自己的交易系统。一开始,刘先生频繁地运用十几种系统方法,在常见的十多种期货品种和不同的时间周期间进行来回测试。“因为不会计算机编程,这个工作完全是手工和Excel完成,工作异常艰辛(不过现在我们有研发团队,这个工作已经变得很轻松了)。”因为频繁地更换和优化系统,再加上对系统的执行力不够,这一年下来账户基本持平,不过可喜的是比前两年有了明显进步。

第三,执行阶段。仅仅有了经过历史数据测试的系统还是不够的,因为市场是变化的,要能根据市场的变化对系统进行适度的优化,还有心态和对系统的执行力才是期货交易成功的核心。这一年多来,严格按照系统提示的信号交易,已经实现了稳定的盈利。

●如何长期稳定盈利

对于盈利之道,刘先生有着自己的一套思路,也希望能够给其他期货投资者提供一些参考。

刘先生认为:第一,必须有适合自己的交易系统。该系统可以编成计算机程序,可以写在纸上,也可以记在脑袋中;系统必须标明适用的市场、时间周期、趋势级别,所有的进场点、出场点、止损点要作明确规定,包括突发情况的处理;系统一定要经过测试和验证,测试时要包含一个完整的上涨、盘整、下跌周期。测试后如果正确率能达到40%以上,扣除交易成本后的平均盈亏比至少大于2:1以上,并且最大单笔或连续亏损不能大于本金的10%-20%的系统,才算是可用的系统。

第二,适度优化。刘先生说:“一套永远赚钱的系统是不存在的,因此在使用的过程中要知道系统何时会失灵,对系统要进行适度的优化,不要过度优化,过度优化的结果是加很多例外条件,而这些例外仅仅是对历史行情有效,而对未来往往失灵”。

第三,严格执行。这是最考验人的时候,特别是面对大的或连续亏损的时候,当系统没有发出平仓信号时,一定要坐得住,只有判断正确又能坐得住的人才能赚大钱;当系统没有发出信号时,不要提前进出场,这样会失去自己的位置,来回几次后,自己的节奏会被完全打乱,最后是一塌糊涂。

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