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我的程序化交易尝试······ 分享日记 fxplus.cn

期货交易是T+0的双向交易,有很大的灵活性,但这同时也增加了它的操作难度。有很多期货交易者都致力于形成自己的交易系统,企图寻找像数学公式一样的交易模板,能简单准确地从期货市场获利,所以程序化交易也越来越受期货交易者的青睐。

笔者认为,程序化交易本身只是工具,是人的思想加电脑的执行,它本身并没有什么神奇的,关键是人的思想。交易者把自己的交易系统写成程序嵌入电脑,比如5分钟K线上穿60日均线做多,下穿60日均线做空,在文华财经中用代码表示为:c>=ma(c,60),bpk; c   笔者曾编了一个程序,用程序化交易系统对过去3年的行情进行测试:20万的初始资金,如果用这一个交易系统交易,总盈利为8169875元。真这么赚钱的话,大家都这样操作不就行了?其实不是这样子的。程序化交易看似简单,其实不简单,就好像每天早晨跑步一样,很简单的事情,可真正能坚持10年的人,一定很厉害!程序化交易需要长期坚持,短期内一般很少能见到利润的。

但再完美的程序化交易也不是一台提款机。市场是由人组成的,是会变的,再好的交易方法也有失利的时候。在交易的过程中投资者难免会碰到亏损的情况,面对亏损,特别的亏损率比较高的时候,很多人可能对自己的程序产生怀疑,进而人为停止交易。另外,程序化交易的优点是执行力强,它可以排除很多人为因素的干扰,严格地执行纪律,但也就因此缺乏灵活性。比如,4999和5000在人眼中几乎是一样的,但电脑看来就完全不同,这就可能导致不同的结果。如果仅因为1点之差误判了行情,很多投资者会对程序化交易失去信心,所以程序化交易真正操作起来是很不容易的。

我在长期进行期货行情研判中形成了自己的交易系统。在正式用这个系统进行程序化交易前,我会先用以前的行情对它进行模拟测试,测试的时间越长越好。如果在前10年的行情中最大的亏损率不超过交易保证金100%,也就是说如果用50%的仓位进行交易,亏损不超过本金的50%,如果用30%的仓位进行交易,亏损不超过本金30%的话,就可以尝试用该系统进行交易。因为市场一直在变化,所以最多半年就要对系统再优化一次。另外,在使用该系统期间,要完全交给电脑,决不人为下单操作。程序化交易追求的就是淡定从容。

总之,程序化交易的确是可以赚到钱,可是一般的非专业人士操作起来还是有很大困难的,毕竟用真金白银进行交易不同于模拟交易,看着自己20万的资金起起伏伏,能保持一个非常淡定的心态,是需要长时间的市场磨练的。

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