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周利:持仓心态较敏感······ 分享日记 fxplus.cn

央行加息后,市场如释重负,沪深300指数和股指期货收出四连阳,不过当月合约IF1104的期现价差仍维持在相对低位,表明期指市场的心态依然谨慎。

从中金所公布的持仓数据看,上周五IF1104合约前20名席位合计持买单量、持卖单量分别增加723手、561手,多方力量增仓相对积极主动,而且前20席位的净空单量已经连续五个交易日下滑,可见多头氛围仍较浓厚。

但上周五时前5席位的净空单量增加了773手,结束了连续四个交易日下滑的局面,与前20席位的净持仓变化出现分歧,而且清明假期后的三个交易日里,前20席位的隔日多空持仓增减变化幅度较大,这或许可以解读为,在价格接近波动区间上轨时,市场心态变得较为敏感。此时价格要继续保持强势并能够有效向上突破则需要成交量和持仓量的配合。

再观察一些重点席位的持仓情况,总体来看,多方阵营的净多单量近期变化不是太大,多头老大依然是浙江永安,上周五继续增持净多单,但上周五净多单增持最多的应该是江苏弘业,不过这只是推断,因为中金所只公布了多空前20名席位的持仓量,江苏弘业是否持有空单,持有多少空单量无法从公开的渠道获取。

也正是由于中金所只公布多空前20名席位的持仓量,使得一些资金会通过分仓等方式来掩饰其操作的痕迹,给分析主力资金的动向带来了一些困难。但这并不妨碍我们透过持仓数据来分析主力资金的异动,只是需要花费更多的精力来找寻出数据变化背后的规律性东西。比如,近期空方阵营的多个席位净空单量下滑,对应的是行情的上涨,以前也出现过这种情况,只是以前是个别重点席位的净空单量下滑。

近期主力空头的净空单量处于一个相对低位,市场氛围非常有利于多头,那么行情延续强势的可能性非常大。从技术形态上看,也基本支持这一看法。投资者在具体操作时,前期低位进场的多单可以继续持有,而未进场的投资者可以待行情突破3月初高点回抽确认时逢低介入,因为前期高点附近的阻力仍不容忽视,而且连续上涨后技术性回调概率加大。当然如果突破失败的话不能恋战,要及时止损出场。

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