周小勇：高频交易是一场意志的淘汰赛······ 分享日记 fxplus.cn
周小勇 简介：
只花了6个月，就从蓝领成长为盈利200倍的高频炒手。2万本金2007年至2009年交易权证，获利220万。2010年转战股指期货，获利100倍。只在一分钟线内做交易，以高频、微利加成功率取胜。
期货资管网：从一个蓝领转为盈利200倍的高频操盘手，这个传奇是如何开始的？
周小勇: 2007年以前，我在江苏泰州一家汽车轮毂厂做技术工，年薪2万。2007年4月，在姐姐和姐夫的影响下，开始做权证。
2万块钱入市，2个月亏到只剩8000块。有一次，我清楚记得是在2007年6月12日，看到钾肥权证一直在涨，就想追，又犹豫。直到涨到30%才追进去，结果5分钟内就从5块跌到3块，就只剩下8000了，这就是我这后来200万的开始。
当时，一年工资亏掉一半多所以就产生放弃的想法，我中午饭都没有吃，开始怀疑自己在这个市场是否能够赚到钱。姐姐和姐夫就开导我说，有一个朋友从6000块钱做到60万，你比他还多2000块，就不能从8000块做到80万吗？哪怕不做到80万，做到10万也够生活了。
我好像一下子就想通了，只要一亏钱就跑，不就行了吗。现在看来，这是个很天真很简单的想法。当天下午，就从新鼓起勇气开始交易，结果一下午就赚了60%。之后1年下来，就从10万到3万，最终赚到18万。
首先我非常感谢有亲戚影响我进来做投资，后面发现自己也对权证的交易比较感兴趣。在亲戚的鼓励和帮助下，同时也想趁着年轻出来拼搏一把的想法进入了这个市场。就几千块的本钱起步，现在回想风风雨雨的过来，只有自己经历了才会体会到资本市场的血腥和博弈。本人成长起来以后就发现自己也蛮适合做交易的，也就坚定了做投资交易的信心和决心。
到这个市场来的话，我是比较感谢我的姐姐和我的姐夫，无论是经济上还是心灵上，他们给我很大的鼓励，如果没有这些鼓励的话，我也不可能跳出来。因为我当时把工作辞掉，没有退路，我父母是极力反对。后来我想，我还年轻，如果我现在不闯的话，我可能一辈子就这样，也许以后的工资会涨，但涨的幅度有限，也许我会提升成为公司里的领导，但是也就那么多的工资。我一定要闯，因为我对这个市场有梦想。
期货资管网：泰州属于三四线城市，金融氛围一般？您怎么会受影响进入期货投资呢？
周小勇：这里的金融氛围虽然没有办法和一线城市去相比较，但是也有证券和期货的营业部。我姐夫，他本身也是做金融投资，做的非常成功。他是我在投资这块的引路人，在这里我非常感激我的姐夫一直给予我的帮助和引导。他本人经常去上海，在上海有比较多的做金融投资的朋友，经常会带我一起过去学习交流接触。
权证市场走入末路后，就开始接触商品期货，我一直都比较喜欢T+0的模式，从交易的方式来说，商品期货跟权证比较接近。我在商品上操作了两个月的时间，也实现了盈利，接着是股指期货推出来了，交易就慢慢转到股指期货上来。
一开始的时候跟权证一样，并不是一帆风顺，刚开始没有找到属于自己的交易盘感和方法，自己思考的同时也不断跟很多朋友、老师去交流学习。后来逐步把权证上的高频交易模式运用到期货交易上来了。
期货资管网：您做高频交易的依据或者参照指标是什么？
周小勇：基本不看指标，我买卖的依据还是靠长期在市场获取的盘感。
看的比较多是分钟图，我理解的交易是比较简单易执行，如果参照太多的指标对我的交易影响就越大。我看的比较多是一分钟图，五分钟图曾经也尝试看过，后来发现不适合我使用，就放弃不再用了。我这一路上做高频交易，不断经受磨练不断的总结，虽然我参照的东西也有不断的更替，但我的交易宗旨始终是做高频。我的交易可以归纳为：“大道至简”。
我只在一分钟线内做交易，一个交易必须在一分钟内完成，哪怕一分钟内不涨不跌，也一定要跑。
期货资管网：一分钟内碰到秒杀行情，您如何应对。
周小勇：碰到秒杀行情，不可避免。秒杀也是行情的一部分，要以平常心对待。
期货资管网：高频交易非常考验一个人的心里承受能力，您碰到不利的时候，如何调整心态。
周小勇：高频交易是一场意志的淘汰赛。首先要修炼的是心态，而控制心态的方法要靠资金管理。我做股指到1千万的时候，最多不超过8手。做到2000万的时候，最多不超过30手。靠高频和盘感来提高胜率，避免风险，我的胜率在70%左右，最终的成功是靠“微利加上胜率”。不要给自己太大压力，每天只要做到正收益就行了。
做高频交易每次赚的都很少，比如盈利0.1%。盈利的前提是低佣金，靠着高频率的交易，来获取微利的差价。我认为高频交易对回避市场的系统风险是一个非常好的方式。
期货资管网：周总这种高频的交易模式,对一个新人来说再复制可行吗？需要具备什么样的前提？
周小勇：我觉得这种交易技术可以复制，但是更重要的是心态无法复制，每一个人对于心态的修炼各不相同。所以我想表达高频交易不单单做的是技术，交易更重要的是交易者的心态修炼，心态对高频交易来说是排在第一位的。
期货资管网：在交易的规模上你个人能承受多大的极限？
周小勇：没有具体统计过，就目前来说，我现在每天交易最大的仓位不超过30手，合计资金大概在200多万。很多高频的高手潜伏在这个市场上，可以达到100手，甚至200手的量。 由于中金所有一条规定，对交易手数的限制，所以没办法无限制地操作，我只能通过分散账户操作，我也想就只用一个账户的资金，可以集中精力去交易。
期货资管网：有没有读过类似交易方面的书？
周小勇：读书的话，我这方面的理论知识比较缺乏，我经常会在网上看一些期货高手的交易经历，但是技术方面，网上估计很少有，主要看他们心态，怎么去做单，怎么调整自己的心态，主要看这方面的书。有时候周末会到书店里面看看，其实我最喜欢的就是“分钟K线”方面的书，我喜欢对分钟K线进行研究，我觉得从里面能学到很多东西，因为分钟线对高频来说是最好的工具，最好的一个参照依据。
期货资管网：你能不能说一下，分钟线的下单依据。
周小勇：分钟线我个人觉得就像波浪，跟分时图一样，比如说分时是一波一波一浪一浪，但是我可以把一个分钟K线画一个个K柱，我把它看成一个直线。其实也有这样的规律，当一根大阳线出来之后，连续的几个阴线，但一直没有把这个阳线吃掉，那我就觉得它很强，那这时候我就随时去做多，一旦有起涨的迹象我就立马下单做多。就是利用这种波浪的原理，只不过我换了一种方式，用K线的形式去看，其实我说的东西都是非常简单的东西。
期货资管网：您的规模有没有考虑到一个极限后考虑转型？
周小勇：曾经试过，做短线超高频的话，随着年龄越来越大，精力可能跟不上，高频交易做一天，两百单三百单下来，每一个盘中的数据你都要看，所以觉得有点吃不消。但是有一点比较好，我交易完了，除了晚上看一下我的交易记录，看一下那个地方出了问题，把错误的地方总结一下，其他的不像他们做隔夜的，还要关注一下基本面，看一下外盘怎么样。高频交易这点是我比较喜欢的，盘中会比较紧张，但相比其他的交易方式盘后会更轻松。
现在心态也调整得比较好，思想比较放得开，2011年那时的交易，有段时间神经比较衰弱，有时候晚上会产生失眠的状态，因为过度紧张，交易之后我把自己整个人都沉浸在里面了。
我们做高频对亏损看得非常重，说白了，我们就只能赚不能亏，我08年做权证的时候，大概是亏了3万，3万对于我那时候刚刚做权证，收益不太大的情况之下，已经不少了，一气之下，就产生了神经性耳鸣，当时就是有由于这笔交易造成对我的身体的损伤。
期货资管网：现在有没有人委托你帮忙理财，你怎么看待及对待委托理财这件事情？
周小勇：之前有过，因为我拿自己的资金去操作，我的心态会更好，如果拿别人资金，我会有心理压力，本身我不是做趋势的，我是做高频的，高频讲究一个心态的问题，我自己的资金亏了一点无所谓，我给别人操作，亏了怎么办，现在我可能做高频，以后可能做不了，你这个机遇对我来说可能是一个很好的机会，但是我要考虑到实际，我给你操盘，我不一定能赚，这是一个实际问题。
期货资管网：在股指期货上，您做了多长时间才实现稳定盈利？
周小勇：做股指每年是这样的，不管做高频也好，做趋势也好，它都有它最鼎盛的时期，以及最低谷的时期。像我做高频的，感觉每年总有一段时间，比如一月到三月这段时期的行情比较火，然后我能抓住，赚得很多，然后四月到七月，可能这个时间比较平缓。但是我们做高频的不能说平缓就不交易，我只要不亏钱，我就要把这个思路延续下去，保持自己对市场感知的一种连续性，到了这个行情开始恢复的时候。因为我一直没有中断，我的思路一直都在，对这个市场的感觉不陌生，感觉一直存在，我做到随时跟上市场的脚步随时改变。
期货资管网：成长的阶段，您还有哪些刻骨的经历？
周小勇：大概做到10万，突然有一天感觉就没了。当时有个人来看我操盘，觉得只能赚，不能亏了。我现在才知道，那个时候心态坏了，才会对盘面的感觉突然一下子找不到了。有人来看我操作，就产生了干扰到，我应该是有点骄傲的情绪在里面，突然有点心浮气躁。我觉得必须把我的成功做出来给人家看，结果就是这种心态把我搞乱了。过了十来天才调整过来了。
当时到07年年底的时候我赚了第一桶金赚了18万。有一个朋友曾经讲过：成功=90%的勤奋+5%的天赋+5%的运气，可能你在这个市场里比较适合，但如果你自己不去研究不去刻苦的学习，成功的机会很小。有的人也想做高频，就说天天去学习天天去研究，也做不出来。我觉得光辛勤劳动还不够，还要有正确的方向，如果你的方向选择错了，那你在这个市场肯定摸索不到什么东西。
期货资管网：你怎么看待期货市场的？
周小勇：我觉得期货市场本身就不是双赢的市场，我只是参与这个市场，而没有参与价值投资。我纯粹就是“投机倒把分子”，从纯交易者的角度去看这个市场，我的目的是怎么赚到钱，低买高抛就行了。选择高频，只是觉得我个性、本身条件也适合做高频，像一些基本面的东西我很缺乏。
期货资管网：你对转型怎么看？
周小勇：我一直也尝试去做转型去做趋势，结果我发现我们做高频习惯之后一点点小的利润、小的亏损，这样做的亏损再大我承受不了。做趋势的，我觉得要有一个强大的心脏。我觉得我的心脏承受不了，我只适合做高频。当然我也想往趋势方面靠，因为做高频年龄大精力就跟不上，正在摸索还在研究当中，能不能成功还要看以后。
期货资管网：有思考过自己在交易方面哪里还需要提升？
周小勇：就我目前而言，心态还是要提升，虽然我现在做的也算是一点小成功，心态方面我觉得还是缺的比较多，还是容易出现浮躁的思想。一些方面就像宏观面、基本面这些知识比较欠缺，还希望以后有机会能跟这方面的老师多交流学习。很多东西是相通的，你即使是做趋势也好、长线也好，很多共性都是想通的。
期货资管网：止损你是怎么设置的呢？
周小勇：一开始做交易，我就是亏损就走。我曾利用软件系统来强制性止损，设置的是两个点。后来发现，总是亏钱又不想走，因为我想无所谓，反正有自动止损，就养成亏钱也不跑的习惯。这样就老是亏损。
