内能探测一种创新性的期货市场预测方法······ 分享日记 fxplus.cn
期货市场是什么？在我们的眼里，它是一个开放的系统，是一个开放的合约箱，这个合约箱内部是相互作用的多空合约，合约箱的外部是资金，资金流入箱就变为合约，资金从合约箱中流出时，合约又变为资金。我们把期货市场看作是一个是多周期，多级别，内部相互作用的，不断生成演化的动力系统，市场的未来是动态的，非确定的，多种可能的状态多解的系统。既然是一个未来状态多解的市场，金融交易的核心就是要在一系列不确定事件与不确定性过程中，寻找相对确定性的机会，并且用所设定的规则取利，这就是人们所使用的交易系统。
市场是趋势的又不是趋势的，它是有序的趋势状态与无序的混沌状态交替出现的系统，市场是可以预测的又是不可预测的，在有序化阶段可预测，在混沌阶段不可预测。即使是在有明确趋势的阶段，中间还要夹杂一些无序扰动，而且趋势的行进过程也是由驱动与回撤这些波动组成的，依据趋势所设计的交易系统的设计原理，是根据长周期的趋势惯性与短周期的回撤结束后的物极必反。利用长短周期的合力。长周期利用的是趋势惯性，短周期利用的是物极必反。这是当前人们设计交易策略的理论基础。由此可见，无论你是一个趋势跟踪者，还是一个波段交易者，能够理解和识别市场当下波动的性质是十分必要的。对市场内能的技术监测，有利于我们认知当下市场的内部多空能量状态，从而能够理解当下波动的性质与强度，有了市场内部多空方向与强度的内能信息提示，我们再用传统技术分析方法进行判断，就不难预测未来几小时和一两天内的方向。传统的技术分析所利用的条件有几个方法学基础，趋势惯性，物极必反，均衡与偏离，还有开发具有统计确定性的几种价格模式，等等。利用趋势惯性是一种信息提取方法与算法，然而如果大家都一致的使用这一种算法，交易就会出现同质化，是否在趋势分析方法之外再寻找出另外一种提取信息的方法与算法呢？我们内能测算的信息提示服务，就是为交易者提供了一种新的判断方向的方法，人们可以利用我们的内能方向与强度的提示，再根据自己的技术分析，进行条件合成分析从而可以更准确判断市场未来的方向。内能测试所提供的是未来几小时或者一两日的市场方向与强度，将这种预测与常规的趋势分析相加权，便能提高交易胜算概率。值得强调的是内能算法不是依据趋势算出的，只是提供当前的内部场能的方向与状态，当下趋势是什么，你的操作是顺势还是逆势，完全由你的分析系统决定。当前某些程序化交易者的赢利能力下降，分析其原因，不是他的能力降低了，而是追赶者也会做得一样好，主要是从市场理念到信息提取，到算法上有太多的趋同性，而市场只能让少数人赚錢，这是市场得以存在的基础，交易系统同质化会形成这样的结果，如果不是一个失败者，同时又不是一个创新者，最终只能使大家的利润变薄。持续的高回报将属于一些善于做出创新，或者能够利用创新的交易团队。
用一般的技术分析方法观察市场。人们很难区别波段与波段之间的本质差别，这就提示有必要创新一种在趋势分析与形态分析之外的信息提取方法，从本体论上分析，世界万事万物的构成都有能量与场这双重性质，金融市场当然也会具有这两重性，期货市场，是一个很大的开放的合约箱系统，这个系统内部大量的多空合约相互作用，就会产生内部的系统动力与内部的系统场能。各周期图表曲线是系统运行状态在某一时间周期上的投影。因此我们可以通过金融市场的场的内能测量来洞察市场的波动性质，这种洞察与认知主要是要是为了理解和预测市场未来可能的波动方向与幅度。当然有人会提出，盘中的那些指标不就是代表人气和能量吗？是这样，但是人们观察到的只是少数几个时间周期的能量，并且没有将这些信息进行再次信息处理，所以只能看出大家都可以看到的局部信息，我们通过多周期的数据进行专门的计算，便可以测出人们表面不易看到的内部能量变化，我们把它称为内能计算，也可称为内在场能计算。通过我们复盘测试，这种内能测算对短期未来方向的预测准确率达到百分之七十。内能是有方向的，是不断变化的，也是可以动态监测的，通过这种监测所提供的信息，再结合交易者自身对趋势，形态与指标的技术分析，交易的胜算会大幅度的提高。
我们要学会大家都熟悉的技术分析方法，像凯恩斯所比喻的选美那样，要知道大家在怎么想我们更应该形成一些个性化的分析方法，这样在我们进场时没人抢筹，得到好的价位，在我们平仓时也没人会抢着平仓。然而要达成这样的目标，我们就需要从市场理念创新与技术不断的更新着手。实现对期货市场的内能监测与波段跟踪就是一种对市场分析的创新。而且可以将这中分析创新转化为交易的创新。
目前人们普遍采用的趋势跟踪方法的优点是利用惯性，条件明确，客观交易，趋势跟踪者采用这种策略的理由有两点，一是他们认为市场的未来是不可预测的，与其花精力去预测市场，不如把着力点用到顺势客观追随当下的趋势上，这也是用的道氏理论的应用，利用的是趋势一但形成便会有一定的延续的惯性。第一种观点不完全正确，从许多交易者的实践和我们的测试结果来看，期货市场在一定时间周期内是可以概率性的预测的，只要这种概率达到一定的百分比，比如百分之七十以上，人们就可以用来设计交易，因为任何交易都可以用设止损控制风险。所以不能要求这种预测会有百分之百的准确。即使是趋势惯性也不是百分之百的可靠。人们习惯了趋势的分析，那么当市场没有明显趋势时用何种方法分析呢？如果我们拓展了分析框架，把市场看成是一种系统演化，趋势只是这种演化的一个重要表现，当然市场还有的别的状态和表现形式，只要我们能够找出并描述出这些状态运行规律，就可以扩大我们的交易范畴，增加更多的盈利机会，就不会在市场没有明显趋势时难于判断方向。趋势跟踪的本质是利用惯性，它也是有成本的，比如行情回撤成本，有时我们不知道当下是回撤，还是趋势已结束的变盘，只有用忍耐亏损去验证，有了内能测试信息，再结合图表技术分析我们会更早一些知道未来走势。将会减少一些回撤成本。
如果我们能够理解市场波动背后的内能变化，再依据我们可以看得到的外在的图表走势信息，做出内外相参的技术分析，就可以用内外动力相加或者相减的条件，来设计你的止赢，和止损点位，而且也可以提高开仓的正确率。交易的本质就是面对变动不居的市场，去发现相对确定性的机会，并以一定的取利规则取利。趋势特别是强趋势，就是一种具有可识别性的确定性机会，市场在强趋势状态内能测试发挥不出优势，这时应该以外在图表走势信息为主要依据。在强趋势状态最好不要使用内能系统分析。然而在趋势的结束时，或者在转市时，在市场的箱体震荡的阶段，当应用趋势方法难于确定方向时，内能测试便发挥了强大的作用。
市场的波动状态，会出现两种情况，当内能方向与外显驱动方向一致时，人们容易获利。相反如果内能与外显驱动方向不一致时，人们的交易就容易亏损，因为在此种情况下市场会出现比较多的反复，比如刚开仓进场波动就出现了反向，才止损离场行情又沿原有方向驱动，这些情况的发生时，多属内能方向与外显驱动方向不一致。波动的延续和连续性较差，人们用传统技术分析，在外显图表走势和形态上都观察不到市场内能的变化，做日内波段交易或隔日波段交易，便容易出现较多的失误。
如何减少这种情况的发生呢？我们的解决方案是做定时的系统内能状态跟踪，及时发现系统内能的方向与强度变化，将这种内能变化的信息与图表当下走势信息相结合，内与外，相加减，显与隐，互参照，这样交易者就可以根据自己的技术分析能力，发现一些新的交易机会，优化甚至可以创新自己的交易系统。这种方法也与趋势跟踪是利用惯性概率一样，利用惯性概率也就是利用确定性，我们使用的是内外相合的条件概率，也是利用一种确定性，更一般的讲，交易策略就是关于确定性要素的发现与利用。内能与技术分析配合的交易的确定性与可行性，完全可用复盘与实盘进行观察测试和统计的。市场波动方向的确定性分析，源于各种有效的技术条件的叠加，只要有明确的技术识别条件，就可以进行客观交易，只要是能够在观测中提炼出有统计证据的技术条件，并将其明细化，那么就可以用来设计新的交易系统。这也是跟踪，不过不是趋势跟踪而是状态跟踪。是对一组或几组内能信息与外显走势合成的条件状态跟踪。市场是在不断变化的，没有什么方法可以一劳永逸预测市场，面对市场，我们应该象是医院里的医务人员，用仪器设备，比如心电图，B超，CT，对人体内部健康与疾病信息进行监测，对于市场，我们也可以用系统内能探测方法，跟踪市场的状态，监测市场内能的方向与强度的信息，医生跟踪的是人体内部的变化，我们跟踪的是市场内能信息。动态的测试是为了识别，更重要的是为了理解当下市场的状态，当然这种理解必需是建立在对市场的外显图表走势技术分析的基础上。两者结合对当下的波动性质做综合分析，这种方法适用于有一定的分析功力的使用者。
对于有了一定技术分析经验的人，给他增加一种准确率在百分之七十以上的市场波动方向确定性的提示，将是一个非常幸运的事。如果他再利用自己个人的技术分析，在内能信息正确率的基础上，提高百分之十到二十的化，胜算的概率会达到百分之八十到九十。，在使用内能信息需要注意的是，市场有两种运行状态，一种是由市场内部多空结构结奏决定的自然运行状态，这种状态表的市场自主的自律的运行，这是内能测试预测市场的基础条件，该状态下用内能信息预测准确率较高，另外一种是市场被基本面重要消息冲击的状态，由外力冲击作用下的的市场，表现为，外部的，它律的，自我强化的作用规律。有了重要经济信息或重大政治事件冲击的情况下，内能测试失效，这时的方向应该根据事件的性质交易者自己做出判断，我们自己使用的实践也有过这类经验，当市场的走势与内能测试的方向完全相反时，也就是内能失效，用不了多长时间就会听到重要基本面的消息，此种情况下，外显的图表技术分析作用，要明显强于内能分析。待冲击出现24小时之后，市场由外力驱动的自我强化的运行状态，转化为由内能驱动的自主运动与自我调节的状态时，内能测试预测系统又恢复了准确性。一般在十天左右至少会出现一次重要消息冲击。因此内能测试预测的准确率只有百分之七十，其中有百分之十是的冲击所导致误差，另外百分之二十属于技术本身的局限。使用者必须要明白内能信息的使用条件，特别是失效的条件这一点非常重要，你不要把把内能测算当做是对你的交易提示，而是系统内能方向与强度状态提示，有了这项内能方向与强度的提示，再根据你自己的市场分析方法，进行交易条件合成，目的是为了提高你自己开仓交易的赢率。
系统内能的方向与强度的探测，所给出的不是交易信息，不可以直接用它来交易，你必须用你自己的市场分析方法，与内能信息进行交易条件合成，内能探测是一种信息提取方法也是一种算法，你的市场分析也是一种信息提取方法与算法，将这两种算法得出的结果作二次整合，你就会得到一种具有更高准确率的方向与强度的判断。每个人的交易系统是不一样的，有人做趋势，也有人做日内波段或者隔日波段。这两种系统对内能信息的使用是不同的。趋势交易者利用内能信息可以找到好的进场时机，不一定要市场涨的幅度很大了才敢跟进，可以利用内能稍早一些开仓。内能所提供的是最多三天内的信息，最短是以两小时以上的信息，所以做日内波段者，可以利用内能信息计算合成日内波动的幅度，每次开仓都是一次风险与赢利的对赌，方向和幅度的判断是日内操做的技术精髓。另外趋势跟踪者一般设的止损不会太小，因为趋势的变化判断需要证据，但待这些技术证据出现之后，资金回吐也比较多，趋势跟踪方法要设较高的止损的另一原因是机会的稀缺性。市场的有一定强度的可识性趋势机会不可能经常出现。因此可以交易的机会也不会经常出现。不忍心因轻易止损出局因而失去这次跟踪的机会。使用内能信息设计交易系统，一般应该是用低止损设计，因为可以操做的机会明显增加。在没有大级别的趋势时，仍然可以用日内波段或隔日波段交易系统营利，可交易机会相对没有那么没稀缺，适合用低止损进行操作，使用内能信息与常规技术分析做波段交易时，你分析合成交易的技术条件要相对苛刻一些，这样既能避免频繁交易，也可带来更高的回报。用两种分析方法的合成你的交易，所要思考的重心是什么呢？是对方向与幅度级别的判断，特别是幅度的判断。因为有了内能分析中方向与强度的提示，再加上交易者自己的分析方法，能够看对方向已经不会成为什么问题，那么幅度判断就更加显得重要。没有一定级别与幅度的开仓是应该避免的。有了内能提示，可觉察的交易机会并不稀缺，因此可以使用低止损的操作策略，这种策略成功关键是用你的交易系统把握好进场点。这些都要在使用过程中形成自己的经验。我们建议是，无论你是止损，还是止赢，都尽量使用客观交易。把市场内在能量信息与自己的图表技术分析有机结合，根据行情的状态和幅度，做条件状态波段跟踪，应该将你的分析结论转化为你的跟踪技术条件，进行客观交易。将你的一切分析能力，全部融入止损，与止赢的点位设计之中。
在金融市场里，人们对未来充满了期待，人们渴望知道市场的未来，市场两小时后会怎样？明天呢？行情未来究竟如何走？面对未来，人们心中又产生了诸多的困惑，趋势跟踪者索性放弃了预知未来的努力，选择了对当下的惯性的纯客观跟踪，但我们没有方弃，我们只要能够使用内能动态监测信息并与当下的市场图表走势分析相结合，就可以高概率的预知市场在一定时间内的未来。未来哪怕在一天之内都不能一劳永逸的预测，那么我们就选择用勤劳的动态内能计算去跟踪，去预测，由此来指导我们的交易，因此，我们的交易系统就有了，除了趋势跟踪方法之外，又增加了一种，内外相合的系统条件状态跟踪方法。
