自律交易：念起即觉 觉即不随······ 分享日记 fxplus.cn
当一个婴儿开始说“不要”时，意味着他已经成为独立的个体，拥有自己的偏好和选择，也自此踏入了欲念的世界。有调查称，人每天要产生500个左右的念头，暂不论数据准确性，从人们谈话中频繁出现的“纠结”一词，便可以了解人是有丰富思想的矛盾体。
许多念头起自贪、嗔、痴，而痛苦源于追求错误的东西，想得却不可得。太在意自己，太在意别人的做法，太在意别人对自己的看法，只能使自己深陷泥潭而无法自拔。欲念是沉重的彼岸，所以，理智战胜情感的人会想方设法阻止其肆意蔓延。
这也就可以理解，为什么主观经验交易者逐步转型为量化自律交易者成为一种趋势—纪律性是交易者面临的第一道考验，必须明白游戏规则，如果无法理性掌控自身行为，那盈利更是无从谈起。成功转型为量化交易团队的“金辉程序化系列”分享了他们的核心理念：完善的策略+严格的纪律=盈利。也是凭借着这样的理念让他们的账户位列海通期货“笑傲江湖”长期业绩鉴证平台量化组的前列。
团队核心成员阮先生，现任陕西金辉投资管理有限公司总裁，1996年投身国内证券市场，曾多次参与全国和地区性的股票实盘大赛并摘取桂冠。在证券市场长期实战中，摸索出一套成熟的投资理念和交易技巧，形成了自己独有的价值判断体系和投资风格。2005年他转战期货市场，并于2007年研究程序化交易系统，2010年起重点研究股指期货交易。
投资很难一帆风顺，金辉投资的期货交易之路一开始也经历过不少波折，但他自2010年开始重点转向股指期货的量化投资后，逐步实现稳定盈利。阮先生说：“要走向稳健盈利除了具备严格的纪律、良好的执行力以及对价格变化的科学认知外，还应具备对基本面的敏感性和对宏观全局的把握。”
金辉投资的交易风格凌厉，在反复实战检验中，最终确定以把握中线波段为主。目前应用了两套交易策略，交易逻辑通过指标识别和数理识别为主，交易周期为日内与隔夜策略配比互补，在分散风险的同时争取利润最大化。他们每季度对交易策略进行一次评估，观察价格波动幅度是否在策略尺度范围内，以判断策略是否需要优化和调整。他们认为，判断一套策略的优劣应关注：胜率、交易次数、盈亏比、最大回撤比例以及连续亏损比例等指标，而系统陷阱主要在于过度单一地追求某项指标的突出。
