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全球6大代表性商品指数及其介绍······ 分享日记 fxplus.cn


商品指数名称

商品指数介绍

1路透商品研究局指数(CRB

路透商品研究局指数(CRB)是最早创立的商品指数,诞生于1957年,最早由28种商品组成,其中26种在美国和加拿大上市。

2005 6 20 ,路透集团(Reuters)Jefferies集团旗下的Jefferies金融产品公司进行合作,调整路透商品研究局(CRB)指数,更名为路透/Jefferies商品研究局指数(RJ/CRB)。原来的商品指数所有商品的权重是等同的,而新的商品指数将所有商品分成四个权重等级,最高的原油权重为23%,最低的桔子汁、镍、小麦权重只有1%

2高盛商品指数(GSCI

高盛商品指数(GSCI)于1991年创建,能源在高盛商品指数中占很重要的权重(75%)。

高盛商品指数的设计上,品种成分权重的赋予偏重于现货产量的比例以及市场的流通性和交易量,产量比重数据的选择为最近5年该商品产量的平均值,每年1月份调整。

目前,高盛商品指数(GSCI)包括6种能源产品、5种工业金属、8种农产品、3种畜牧产品、2种贵金属,每种商品的权重每年初调节一次。

3罗杰斯世界商品指数(RICI

吉姆·罗杰斯由于看好商品的长期牛市格局,自己设计了罗杰斯世界商品指数(RogersInternational Commodity Index),罗杰斯世界商品指数(RICI)创建于1998年,他的初衷是设计一个国际性的商品指数。

因此该指数包括的商品最广,最具国际性。该商品指数包括35种商品,包括了一些比较陌生的商品,如锌、镍、原木、燕麦、大麦、羊毛、橡胶、生丝。权重每个月调整一次。

4道琼斯-AIG商品指数(DJAIG

道琼斯-AIG商品指数(DJAIG)于1998年建立,与高盛商品指数类似,成分商品的权重是根据最近5年的全球平均产量与贸易量相结合,权重在每年初调整一次。

目前该指数包括19种商品。与高盛商品指数不同的是,道琼斯DJ-AIG商品指数权重设计更具有多样性,没有突出在哪一类商品上赋予过大的权重,对于权重过低的商品将会从指数中被剔除。

5标准普尔商品指数(SPCI

标准普尔商品指数(SPCI)在2001年建立,其特点是,成分商品均为美国国内市场交易的品种,目前包含17种商品,权重的设计是按照期货市场中的持仓量大小来确定的。

标准普尔商品指数最大的特点是,采取几何算法来对指数进行计算,在这种算法下,指数的波动性下降,稳定性提高。

6德意志银行流通商品指数(DBLCI

德意志银行流通商品指数(DBLCI)创建于2003年,包括6种商品,都是行业中流通性最好的商品。

该商品指数调整的规定十分奇特:两个能源品种——分别是西德州中质(WTI)原油和热燃油,每个月调整一次,而其他四种商品每年调整一次。

杂谈者:沈良 期货中国网总编

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