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趋势金牛:稳健程序化交易,从此更轻松······ 分享日记 fxplus.cn

肖振国

昵称趋势金牛,广东省肇庆人,深圳金牛盛世资产管理有限公司董事长。程序排行榜“金牛稳健程序化”账户操作人,股指受限后,主做商品和国债期货,几乎每月保持盈利。“金牛稳健程序化”账户累计收益率130.76%,最大回撤9.59%,数据截止至2016年1月20日。

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十年股票,五年期货;从主观交易,到半自动交易,再到全自动

那是股票投资者记忆中难以忘怀的的“五一九”,肖振国自此踏入交易征途。1999年5月19日,在中国网络科技股热潮的带动下,股市飚升,不到两个月,上证综指从1100点之下最高见到1700点之上;次年春节,上证综指于2001年6月14日达到最高点2245.44点,持续两年的大牛市,随后便是长达四年的熊市之旅。肖振国在股市最高峰时开户入市,初生的牛犊难免要经历摔跤,新手运气也并没有特别偏爱他,由于经验欠缺,股市一开始便狠狠给了肖振国一击。

兴许是这一击更激发了他的志气,也给了他些许启示,自此改做中长线,开始一点一滴的积累和总结。机会总是会降临在有准备的人身上,适逢股改时,肖振国适时买入一只东方通信,持股一年,便赚了5倍。而后漫长的熊市来临,但肖振国没想过坐以待毙,果断转战期市,开始投资生涯中的“第二个春天”。

这位股市的老兵,带着满腔自信来到期市,但似乎有些低估这个异于股市的战场,凭借自己在股市里的经验,主观交易,满仓做多,短时间内的结局确实是令人兴奋的,更加膨胀了他内心的自信。再老的兵换了战场也不免要因为环境迥异而失手,后来很快资金就被打回原形,甚至还倒亏。这次的亏损引起了肖振国的深思,他最后总结主观交易不太适合做期货,因为人的情绪实在难以把控,于是决定弃主观交易,改做程序化交易。做程序化也并不是那么容易,开始使用半自动交易,出现信号手动下单,需要人工盯盘,就意味着有时候会犹豫不决,无法不假思索地按下下单键。半自动交易还带有主观情绪,肖振国觉着这样自然也是不行的,最终下定决心购买全自动交易权限,转机从此开始。

刚开始使用全自动交易,肖振国就报名参加了期货日报主办的第七届全国期货实盘赛——量化基金经理选拔赛,没想到此次的转变一举成功,在比赛中取得综合积分第二名的好成绩。短短的三个月,净值达到2.89,收益率排名第一。他当时主要是做焦炭、焦煤两个品种,也刚好遇上了焦炭、焦煤的大跌行情,而他的策略正好是大周期(30分钟),事后他总结这次成功的原因=好的时机+好的策略。他会经常参加一些全国性的大赛,以此来发现自己的不足,提升自己的交易水平。一般大赛会有一个选手群,在群内和大家交流心得,他平时也会和其他获奖选手保持联系。

绝不靠猜,绝不侥幸

肖振国说,他以前做股票,但熊长牛短,做多才能获利,况且熊市要很长时间的空仓;期货不管牛熊,可以T+0,有杠杆效果,只要做对方向就有钱赚,可操作的机会更多。股票交易为他现在做期货积累了很多很多的经验,现在想想可能他自己更加适合在期货市场上战斗。

即使他现在不再做股票了,但他仍然会提醒自己身边的朋友:金叉入死叉出,永不套牢!2015年的股市波澜壮阔,虽然已与他无关,但他可以非常肯定的是,如果他再做股票,千股跌停肯定与他无关,因为他很明确每次大市见顶时,都是非常明显的大盘先死叉后暴跌,这种时候完全有机会高位逃顶。虽然他总是第一时候提醒身边的朋友,可惜很多人都心存侥幸,很少有人能摆脱暴跌的厄运,绝大多数人都是大赚之后又大亏,全年都几乎无所获。

超过十年的股票期货投资生涯,让肖振国深深感到,普通投资者想在这个弱肉强食的市场里生存真的很不容易。如果没有一套成熟的交易系统,又或者有一套好系统,但操作者没有严格执行之,最后都是不可能成功的。要想取胜,必须要建立一套属于自己的交易系统并严格执行,绝不靠猜,绝不靠侥幸。他认为行情(趋势)是不可预测的,只能跟随之。

全自动化交易,从而生活可以更轻松

肖振国的交易系统是多品种多策略,包括日内趋势、隔夜趋势、高频交易、套利交易等。他认为一套逻辑严密的系统应该是不会失效的,但可能会在某一段时间里失效,例如大趋势策略,在震荡时间较长时可能会觉得它失效了,但只要大趋势一出来,它又生效了。如果过度根据行情进行优化,反而更易失效。一般情况下,如果发现对某段行情不能适应,他会检查逻辑,修正逻辑,而非对优化参数。

2013年12月2日至2014年2月17日的焦炭空单,肖振国赚了近160%。回撤最大的单是在2月17日之后,当时由于焦炭看起来反弹比较强烈,其中一天反弹超过3%,肖振国主观认为会有一波大反弹,所以在随后几天逢回调就做多。尽管系统在2月20日发出做空信号,他坚持没有执行,结果在2月24日焦炭以跌停的方式向下突破。事后肖振国总结,回撤的原因主要是自己当时没有按程序信号做空。“试想一下,本来应该是持有空单,不但不会回撤14%,而是赚14%,来回就是28%,相差太大了。”肖振国说,这是他做程序化交易以来最深刻的一次教训,至今记忆犹新。自此以后,他便再也没有手动干预过程序化交易。

多年的交易生涯,让肖振国养成了收盘后写总结的习惯,他经常会将这种盘后心得发表在QQ日志中,与好友分享。他认为这个习惯是有很大好处的,例如某天出现大亏,是什么原因大亏?是不是因为人工干预。以后你每次回顾过去,都会时刻警醒自己,不要再犯同样的错误。但现在系统渐已完善成熟,肖振国的生活又多了一份悠闲,甚至可以在开盘时间出去放松,自然也就不必写盘后总结了。投资本是一件很轻松的事,不必活得那么累。

( 张文慧整理)

注:成绩代表过去,未来充满挑战。

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责任编辑:张文慧

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