先知量化：震荡中尽量少做交易，少亏钱······ 分享日记 fxplus.cn

庞先生，实战排行榜“先知量化”的操作人，籍贯浙江，目前居住于上海，2009年进入期货市场，一直都寻找把握大趋势、大行情的盈利机会，多品种、多策略组合程序化交易，中短线，中长线结合，交易品种覆盖了市场上所有的活跃品种，对于白银橡胶股指主要是中短线的策略，日内或短期隔夜持仓。2013年成立先知量化工作室，专注于程序化交易方面的研究和投资实践。目前其操作的账户历史最大回撤13.1%。

曾经的职业很多样，庞先生在接触期货之前做过不少行业，有医药，房地产，软件开发销售，网站等工作。后来在不断换工作的过程中看到了一些投资行业的神话，因此他也决定尝试一下金融行业进行资本投资。在刚进入资本市场时庞先生也经历了很多磕磕绊绊，一开始做过股票，后来了解到期货就做商品期货、股指期货，而且经常进行重仓操作，但是后来他发现这样交易不能实现稳定盈利，就算在当时盈利，过一阵子又全亏回去。在经过痛定思痛之后，庞先生开始不断研究，慢慢地有了一些感悟，他告诉笔者：“投资其实也是一种细水长流的长期过程，想一夜暴富其实就像是赌博，注定不能持久”。因此后来庞先生决定学习量化投资的方法，并一直采取轻仓控制回撤的做法，同时不断研发新的程序化模型来充实自己的投资组合，采取多品种多策略的方法来平稳资金曲线，不管资金大小，一直采取管理基金的方式来管理账户回撤，用这种交易方法到现在一直坚持了三年，年化收益率平均在70%左右，资金从最高点的回撤一直控制在13%左右，基本上实现了预期的想法。

庞先生是做趋势交易的，始终都把握大趋势、大行情，找到盈利的机会，他做期货并不关注是涨还是跌，只关心这个品种是不是活跃，能不能走出流畅趋势，在他的设计里，只要品种能走出流畅的趋势，不管上涨还是下跌都能盈利，而趋势可以分很多种，有日内的趋势、多日的趋势等，主要是看不同策略设计的模型所定义的趋势大小。庞先生表示2015年以来大部分煤焦钢石油衍生品等品种都是走出了大的下跌趋势，而黄金白银则属于底部震荡，震荡过程中又不断的有连续多日的趋势行情，股指则是大牛到大熊的惊天反转,这些大趋势都为他在2015年的盈利奠定了基础。此外他是进行多品种、多策略组合的程序化交易，目前操作的品种也是商品期货和股指期货都涉及，基本上是全市场品种都在跟踪交易，如此一来就能在最大程度上提高自己的资金容量，而且多品种交易也能平滑资金曲线，只不过由于股指限仓，现在主要是交易商品期货，在某些品种走出突破趋势的时候就会介入，现阶段，庞先生准备发行自己的期货阳光私募基金，多策略、多品种组合也可以用在基金管理上。

“期货账户最重要的是回撤率”，庞先生说，因此他终认为回撤率低的账户盈利的持续性可靠性更强，因为对于盈利来说，期货本身是杠杆交易，只要重仓操作，做对了行情，那么盈利率自然会很大，当然相对的风险也会很大，比如重仓交易回撤50%是家常便饭（能不断填补本金进来除外），否则，要再回到原来的资金就需要再盈利100%，这就是重仓必死的道理。而庞先生能控制好回撤，即使在出现不利的情况下，他的资金回撤也在可控的范围内，并不会对他的账户资金造成致命的打击，也能让他有足够的时间和心态去调整策略，迎接下次行情。从庞先生的成交偏好了解到，他白银的成交占所有品种的成交的比重是最大的，但是品种盈亏图中主要的盈利却来自于股指，这是由于它在白银交易上的时间最长，而且是日内交易，所以占比最大，而股指是今年开始交易的，由于流动性高所以盈利比较大。

他认为在期货市场中是“谋事在人，成事在天”，所谓“谋事”就是在做期货之前一定要充分评估自己的风险承受能力和交易水平，以及策略的可靠性，做好周密的计划和研判，不要没做好准备就大仓位杀入。因为期货市场就像草原生态系统，处于食物链顶端的狼只能有很少数，大部分投资者可能最后都会成为了为狼贡献食物的羊，在没有成为狼的绝对实力之前不要做重仓投资，而且每个人谋事的方式都是不一样的，对于庞先生自己来说一般是花大量的时间去研究新的市场策略，并不断在市场中进行验证，并选择最稳定可靠的策略加入自己的策略组合；至于“成事在天”则是最终盈利是需要市场走出自己策略预期的行情才能盈利，而作为一名趋势跟踪交易者，庞先生希望市场的上涨或者下跌趋势越大越好，越流畅越好。当然很多时候市场并不都是趋势，也会经常处于震荡之中，这个时候策略的回撤控制能力就很重要，再震荡中尽量少做交易，少亏钱，趋势来的时候能跟上，那么最终盈利就是大概率事件。

注：成绩代表过去，未来充满挑战。

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