小白看过来,教你如何写一个优秀的策略······ 分享日记 fxplus.cn
前言
量化交易的核心在于量化策略的制定和实现,好的策略加上严格的纪律性,能够让你在浮沉的股市中收获稳定的收益;但,什么样的策略才算好的策略呢?一个优秀的策略里,应该包含哪几部分内容?本期送上来自JoinQuant用户在实现策略方面的心得,希望对行内的人士有所裨益。
正文
就我个人理解,一个能够实际运行的策略,应该包括以下三个方面:选股,择时和整体系统风控。选股代表了你的股市理念,择时代表了你的交易习惯,风控则能让你在市场行情走弱时及时止损。
1、选股部分
选股部分是你在股市理念的体现,你关注什么样的股票,选取什么样的股池,都应该在写在这部分的代码里。当你构建这部分的时候,应该以以下顺序编写代码。
A,你选取的股池总规模及过滤条件(PE、PB、市值等过滤条件)。
B,需要选取多长时间的历史数据进行分析
C,是否要考虑停牌
D,是否要考虑历史区段中的涨跌停板
E,是否要考虑成交量或换手率
F,是否要考虑其他
2、买卖点判断部分
这部分是你平时股票交易习惯的体现,因为我个人交易能力低下,所以一般不考虑分钟级别的操作。当你要进行买卖点判断时,要考虑的因素如下。
A、买点,什么条件下进行买入,此时不要过分纠结日内价格,除非你是分钟级别的交易。
B、是否有高开或低开的限制,例如高开5个点就放弃买入。
C、卖点,什么情况下卖出。
D、持有最长时间、止损、止盈。
3、整体风险控制部分
一个系统必须有基于股市整体风险的控制,不管你用什么因子,例如AR、大盘下跌数,什么都可以,当判断大盘不行时,即使不进行清仓,也不能进行任何买入操作。
以上三部分,在代码中最好写成不同的可复用函数,进过多次回测去完善,这样当你构建下一个策略时,可以省下很多时间。