判断交易系统的好坏，是看他能否抓住大行情么？······ 分享日记 fxplus.cn
大家在寻找或构建自己交易系统的时候，容易陷入一个误区，而且大都陷入了这个误区，出不来，导致大家一直形不成自己的盈利的交易系统，所以针对这个问题，我就提出来，以希望能解决大家的困惑之处，作为今年送给大家的一个小小的礼物吧。
通常，我们在尝试构建自己的交易系统时，往往是选择和复盘一段相对比较流畅的行情，或者在大行情中，去构造自己的交易系统，去看看自己的交易系统是否能够抓住这波大行情，能否在大行情拐弯不久就止盈逃离，来作为自己构造交易系统的基础和判断交易系统好坏的标准。
但是，等你构造好你所谓的能抓住大行情的交易系统之后，你用这个交易系统去做交易，你会发现，你会频繁亏损、频繁止损，此时一切都好像不灵验了，在大行情中表现非常好的系统，为何在平时表现如此之差呢？
我们用一个简单的方式来说明，大家就容易理解，例如，在2014-2015年的牛市行情中，大家都做过股票，那么，在那一段大牛市中，当时是不是你的方法很能赚钱？是的，当时你的交易方法很是赚钱，无论你的交易方法是什么，无论你的交易系统是什么，总之，你赚钱很容易，你仿佛感觉到：自己已经找到了赚钱的圣杯，这就是我所需要的交易系统，按照这个方法买，买什么，什么都赚，成功率能达到90%，盈利很可观，都怪我晚生几年，要不然就没大作手-李费摩尔 什么事了。可是2015年下半年以来，按照同样的方法或系统继续做下去，发现买什么，什么亏，做什么，什么止损，怎么做，怎么亏，为何当时建立起来的能抓到大行情的系统，如今就失灵了呢？
问题到底出现在哪里呢？
其实，在大牛市中，任何的趋势交易系统都灵，都管用，无论这个趋势交易系统有多烂、有多糟糕、有多恶心，他都能让你赚到钱，例如：在大牛市中，MACD肯定会发出金叉的，你根据金叉买入股票，就能赚到钱；牛市中，价格也肯定会突破所有的均线的，无论你根据哪条均线作为你的买入信号，你买入后，都能赚到钱，当然牛市中均线也肯定会发出各种金叉的，你根据任何的均线金叉买入，也能赚到钱或者其他各种指标，例如布林带、威廉指标等，都一样，所有的指标在牛市中都会发出买入信号，你买入都会赚到钱；你根据技术上的突破买入，作为你的交易系统，牛市中肯定会出现各种各样的技术突破信号，你根据突破买入，能赚到钱；你根据出现阳线就进多，也可以，出现阳线就进多，你也能赚到钱；或者你听消息，听朋友的消息，或者听朋友的荐股，只要你买入，你都能赚钱；说句不好听的，哪怕一只狗拉了屎，你把狗拉了屎，作为你的买入信号，你就买入股票，牛市中你也能赚到钱。
现在大家明白问题的关键所在了吧，那就是在牛市中，无论什么方法，无论什么交易系统，只要能让你买入股票，你都能赚到钱，也就是说，牛市中，任何的交易系统都会抓到牛市，也就是说你赚钱的原因，并非是你的方法或系统使然，而是大牛市所致，是以大牛市为背景和前提，你的方法或系统，只是巧合偶遇了大牛市，大牛市才是你赚钱的真正原因，而非你的系统或方法，你的方法或系统赚钱，只是巧合，而非必然，仅耦合而已。
同理，期货里能做多和能做空，在流畅的大涨行情中，任何的趋势交易系统，无论多么烂，都必然会发出入多信号，你买入后，就能赚到钱；在流畅的大跌行情中，任何的趋势交易系统，无论多么烂，也都必然会发出入空信号，你做空后，自然能赚到钱。但是你赚钱的真实原因，是背后的大行情、大趋势，而非你的系统或方法，你的方法或系统赚钱，只是恰遇了大行情而已，仅此。大行情中，任何的趋势系统，都能较早就发出入仓信号，都能够抓到。
同样，如果复盘过去，在复盘过去的大行情中，去检验或构造自己的系统，就会同样面临在大行情中构建自己系统的误区，在过去的大行情盘面上，你会发现你的交易系统能够非常好地赚钱，能够较早就发出了顺趋势的信号，然后假如顺趋势做进去，你就能拿到大趋势的大部分利润，然后算算自己如果投入多少，就能赚了多少，财富增值多少，和上面一样，这同样是一个误区，任何的趋势交易系统，无论多么烂，都能在大趋势中被检验成功，被检验能抓到大行情，但这一切都是假象，是偶然。
这也是为什么，你读了书店中各种各样的炒股绝技书、神秘交易法则、炒股圣经等，你也没能赚到钱，因为作者欺骗了你，他们自己编造的交易理论、系统，再找例子检验的时候，都是有意去选择成功的例子，选择大趋势中的例子，无论他的理论有多么恶心、多么厌恶，在大行情中，他的理论同样能够赚钱，只是你一直被蒙在鼓里，一直未能发觉。
所以判断一个交易系统好坏的标准，并不是看 该系统是否能够在流畅式的趋势行情中，能否抓住这波行情，能否实现大的盈利，因为在大趋势行情中，你简单根据一个指标，或简单根据 出阳就进，或根据其他最简单、最垃圾的趋势系统，你都能抓住，但大趋势很少有，是稀有动物。
判断一个交易系统好坏的标准 ，应该是在不适合 他的 行情中，例如趋势系统，在震荡行情中，他是否能够很好地回避震荡，能够大幅减少止损，能够保本，不回撤，能够让人舒服地等到适合他行情的来临，这才是好系统，否则就是然并卵。
所以大家在构造或检验自己的交易系统能否盈利的时候，不要去选择在大的趋势行情去检验，而是应该在震荡或走势不流畅的行情中去检验，看他是否能够忍受住这些杂乱无章的行情，能够实现回撤很小，不回撤，甚至还能有盈利，则这样的系统，就是一个好系统，否则的话就是然并卵，当然在大趋势行情出来后，你的系统也必然能抓住。
